千石资本-稳健精选1号

产品优势

业绩优异、同类翘楚:稳健精选1号对接的产品金锝系列成立近两年以来的年化收益率为20.61%,夏普比率高达2.73,业绩在市场中性对冲基金类别中位居榜首,获得业内广泛认可与赞誉。

杰出的投研团队:金锝的基金经理任思泓1996年进入华尔街,2002年起在摩根士丹利最成功的量化基金担任基金经理;回国后在中金公司负责搭建量化交易系统,管理资金规模超过30亿。公司另一位合伙人董乐,为清华大学、麻省理工学院联合培养博士,曾任国际货币基金组织访问学者、世界银行短期顾问,也曾在中金公司数量分析组从事算法交易模型设计及执行工作。

出色的风险控制:市场中性策略由于运用了对冲手段,可以有效规避市场的系统性风险。金锝采取完全程序化的方式运作,对组合各项指标进行实时监控,风险控制表现卓越。旗下产品锝金一号运作两年最大回撤仅为3.47%,而同期沪深300的最大回撤为23.41%。

产品要素

千石资本-稳健精选1号

管理团队

上海金锝资产管理有限公司是一家创新型的资产管理公司,成立于2011年11月。公司致力于开发数量化的对冲基金策略,大量利用计算机系统,为投资人提供稳健的绝对回报。公司员工绝大多数毕业于国内外最著名的高等院校,运用统计学原理来研究金融市场 ,通过先进的科学技术为投资者盈利,是目前我国市场上无论业绩还是规模均处于领先地位的对冲基金。

任思泓先生,董事长兼投资总监,美国纽约大学工商管理硕士,加拿大滑铁卢大学工程硕士,北京大学理学士,特许金融分析师(CFA)。任思泓先生于1996年进入华尔街,先后在汇丰银行、美国银行和摩根士丹利担任基金经理,负责开发和管理数亿美元的对冲基金,积累了丰富的经验。任先生2009年初回国加入中金公司,成功地推出了股指期货套利系统,管理资金达30亿以上;之后创建上海金锝资产管理有限公司,致力于为投资者提供低风险、高回报的市场中性投资产品。

投资策略

量化市场中性对冲策略:基于对历史数据的深入量化分析,挖掘市场非有效性带来的超额收益机会。选取具有阿尔法的股票构建现货组合,同时对冲股指期货,获取绝对收益。

多策略优化组合:除了阿尔法策略外,组合中还包括沪深300股指期货期现套利策略。不同类型策略的组合有利于优化组合,控制风险。即使在阿尔法策略中也包括多个子策略,这些子策略选股逻辑不同、持股周期不同,能够捕捉市场上不同结构和层面的超额收益机会。

历史业绩- 锝金一号

千石资本-稳健精选1号

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