产品优势

长期业绩优异。中国首批成熟的对冲基金,其同策略“元盛一号”产品自2012年9月成立以来获得24.3%的收益。该系列产品由全球最大及领先的对冲基金公司Winton Capital管理,其海外旗下的元盛期货基金成立16年以来年化收益率为14.46%。

多元化配置、风险可控。同时投资于国内四大期货交易所流动性较好的多个期货品种和股指期货,风险分散;设置波动率目标以及期货投资杠杆上限,控制风险。

优化资产组合。业绩表现与股票、债券等传统资产长期相关性低,可作为分散风险的有效工具,在股市债市表现不佳时贡献收益率,为投资提供下行保护。

产品要素

产品名称 期限 基金经理 封闭期

华宝兴业管理期货“元盛五号” 五年期,可展期 吴晓冬/元盛香港中国管理期货团队 NA

投资范围 费率结构 开放日

商品期货、金融期货  认购费:0.5%(前端一次性外扣)

托管费:0.20%(年费率);

管理费:1.95%(年费率);

业绩报酬:年新增高水线20%,业绩报酬以扣减份额的方式计提;

赎回费:在持有份额之后的前三个退出开放日退出的,退出费率为2%;之后退出费率为0  每个季度开放一次

退出开放日:每年1月、4月、7月、10月的第10个工作日开放退出一次;退出开放日起(不含当日)第2个工作日开放参与

开放日前提前2-12个工作日(含当日)提出参与/退出申请

管理团队

运用元盛集团开发的中国多元化投资策略,由其香港的一支6人团队负责,在国内商品期货及金融期货市场进行分散化趋势投资,并辅以一定的现金管理。

元盛集团成立于1997年,总部在英国伦敦。截至2013年6月末管理资产248亿美金,为全球规模最大的管理期货类资产管理公司。其全球旗舰基金元盛期货基金成立16年以来的投资年化收益率为14.46%,15个完整年度中有13年盈利。

元盛将其在海外成功运行多年的“多元化策略”引入中国,结合对中国期货市场的研究,开发出“中国多元化策略”(CDP)。投资中国四大期货交易所中约20个投资品种,投资组合分散,以降低整体组合风险,并通过设定波动率目标(过往亏损月最大亏损不超过5%),同时控制杠杆比率(通常保证金只占资本金30%或更低),有效降低基金风险。

元盛一号采取趋势跟踪策略,关注的指标包括1)趋势信号强弱指标,该指标越强越提高头寸2)波动率强弱指标,该指标越强越降低头寸3)不同期货品种之间的相关性,对于有强相关性的品种降低总体头寸。通过跟踪这些指标,元盛一号会动态的调整其在不同期货品种间的仓位和方向,选择重仓趋势最明显的品种进行交易。

日常交易纯量化决策,电脑产生交易单。设有中国产品管理团队和总部专家团结合的投决会跟踪产品表现,在业绩与预期有重大偏差时决策调整电脑交易模型。

投资策略

元盛一号采取慢速周期策略,平均交易周期为4~6周。由于交易并不频繁,加上投资范围分散,所以该策略可容纳资金量大,基金规模的提升不会影响基金的表现。

投资风险来自趋势突然反转时带来的损失。由于投资品种分散,个别产品的亏损对整体净值影响有限,同时模型也会主动缩小在亏损品种上的配置,净值波动可控。

过往业绩-元盛海外产品业绩

“元盛五号”对冲基金

数据来源:www.managedfutures.com,截至2014年1月末。

过往业绩 - 元盛一号

“元盛五号”对冲基金

数据来源:华宝兴业基金管理有限公司,截至2014年1月末。

风险提示

本资料为宣传品,不作为任何要约、承诺等法律文件。本计划非保本产品,资产管理人管理的其他产品或元盛的历史业绩表现并不构成本计划业绩表现的保证。市场有风险、投资需谨慎。投资者在认购或参与本计划时,请仔细阅读本计划的资产管理合同和投资说明书,并根据自身风险承受能力进行选择。

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