南方永利1年定期开放债券基金上市交易公告

一、重要声明与提示

南方永利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)上市交易公告书》(以下简称“本公告”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第1 号〈上市交易公告书的内容与格式〉》、《深圳证券交易所交易规则》和《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制,南方永利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)管理人南方基金管理有限公司的董事会及董事保证本公告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本基金托管人中国工商银行股份有限公司保证本公告中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国证监会、深圳证券交易所对南方永利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)上市交易及有关事项的意见,均不表明对本基金的任何保证。凡本公告未涉及的有关内容,请投资者详细查阅刊登在2013年3月20日《证券时报》、2013年3月25日《上海证券报》及南方基金管理有限公司网站(www.nffund.com)上公告的《南方永利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)招募说明书》。

二、基金概览

1、基金名称:南方永利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)

2、基金简称:南方永利

3、基金代码:160130

4、基金份额总额:6,535,978,820.58份(截止:2013年5月30日)

5、基金份额净值:1.001元(截止:2013年5月30日)

6、本次上市交易份额:17,785,193.00份

7、上市交易的证券交易所:深圳证券交易所

8、上市交易日期:2013年6月6日

9、基金管理人:南方基金管理有限公司

10、基金托管人:中国工商银行股份有限公司

11、本次上市交易的基金份额注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司

三、基金的募集与上市交易

(一)本次基金上市前基金募集情况

1、基金募集申请的核准机构和核准文号:中国证券监督管理委员会证监许可[2013]124号文

2、基金合同生效日:2013年4月25日

3、基金运作方式:上市契约型、定期开放式

4、基金合同期限:不定期

5、发售日期:2013年3月25日至2013年4月19日

6、发售价格:1.00元人民币

7、发售方式:场外、场内认购

8、发售机构:

(1)场外销售机构:

1)直销机构:南方基金管理有限公司

2)代销机构: 中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、东莞农村商业银行股份有限公司、乌鲁木齐市商业银行股份有限公司、华泰证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、海通证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、长城证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、中国中投证券有限责任公司、宏源证券股份有限公司、湘财证券有限责任公司、中信证券(浙江)有限责任公司 、中信万通证券有限责任公司、中银国际证券有限责任公司、信达证券股份有限公司、华融证券股份有限公司、华西证券有限责任公司、长江证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、江海证券有限公司、国联证券股份有限公司、东莞证券有限责任公司、渤海证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、国都证券有限责任公司、东吴证券股份有限公司、广州证券有限责任公司、华林证券有限责任公司、南京证券股份有限公司、华安证券有限责任公司、华宝证券有限责任公司、山西证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、中山证券有限责任公司、国海证券股份有限公司、中原证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、德邦证券有限责任公司、中航证券有限公司、国元证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司、大同证券经纪有限责任公司、方正证券股份有限公司、东海证券有限责任公司、新时代证券有限责任公司、瑞银证券有限责任公司、金元证券股份有限公司、万联证券有限责任公司、国金证券股份有限公司、财富证券有限责任公司、恒泰证券股份有限公司、华龙证券有限责任公司、华鑫证券有限责任公司、日信证券有限责任公司、中天证券有限责任公司、五矿证券有限公司、大通证券股份有限公司、天相投资顾问有限公司、东兴证券股份有限公司、深圳众禄基金销售有限公司、上海好买基金(微博)销售有限公司、杭州数米基金销售有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、上海天天基金销售有限公司(排名不分先后)

(2)场内代销机构:

场内代销机构为具有基金代销业务资格的深交所会员单位,具体名单见深圳证券交易所网站。

9、验资机构名称:普华永道中天会计师事务所有限公司

10、募集资金总额及入账情况

本次募集的净认购金额为6,531,624,309.74元人民币,认购资金在本基金验资确认日之前产生的银行利息共计4,354,623.77元人民币,按照本基金基金合同和招募说明书的约定,其中4,354,510.84元折算为基金份额分别计入各基金份额持有人基金账户,归基金份额持有人所有;其余的112.93元为利息折份额计算尾差归入基金财产。

本次募集有效认购总户数为41,327户,按照每份基金份额面值1.00元人民币计算,募集期募集资金及利息结转的基金份额共计6,535,978,820.58份,场外认购的基金份额为6,518,193,627.58份(含募集期利息结转的份额),场内认购的基金份额为17,785,193.00份(含募集期利息结转的份额)。其中本基金管理人基金从业人员认购持有的基金份额总额为994.13份(含募集期利息结转的份额),占本基金总份额的比例为0.000015%;本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为0;本基金基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0。

募集资金已于2013年4月25日划入本基金在基金托管人中国工商银行股份有限公司开立的基金托管专户。

11、本基金募集备案情况:本基金于2013年4月25日验资完毕,2013年4月25日向中国证监会提交了验资报告,办理基金备案手续,并于2013年4月25日获得书面确认,本基金合同自该日起正式生效。

12、基金合同生效日:2013年4月25日

13、基金合同生效日的基金份额总额:6,535,978,820.58份

(二)本基金上市交易的主要内容

1、基金上市交易的核准机构和核准文号: 深证上【2013】183号

2、上市交易日期:2013年6月6日

3、上市交易的证券交易所:深圳证券交易所

4、上市交易份额简称:南方永利

5、交易代码:160130

6、本次上市交易份额:17,785,193.00份

7、未上市交易份额的流通规定:未上市交易的份额托管在场外,可跨系统转托管至深圳证券交易所场内后即可上市流通。

8、基金资产净值的披露:开放式基金每个工作日交易结束后对基金资产净值进行的估值。

基金管理人每日对基金资产估值。用于基金信息披露的基金资产净值由基金管理人负责计算,基金托管人复核。基金管理人于每个工作日交易结束后将经过基金托管人复核的基金份额净值传给深交所,深交所于次日通过行情系统揭示。

四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人

(一)持有人户数

截至2013年5月30日,场内基金份额持有人户数为215户,平均每户持有的基金份额为82721.83份。

(二)持有人结构

截至2013年5月30日,本基金场内份额持有人结构如下:

场内个人投资者持有的基金份额为15,385,124.00份,占场内基金总份额的86.5052 %。机构投资者持有的基金份额为2,400,069.00份,占场内基金总份额的13.4948%。

(三)截至2013年5月30日,前十名场内基金份额持有人情况

序号

持有人名称(全称)

证券帐户号

持有基金份额

占场内基金份额的比例(%)

1

山西忻益铁合金有限公司

0800041562

2,400,069

13.49%

2

贾少君

0124166596

1,100,032

6.19%

3

彭艳霞

0137001389

1,000,165

5.62%

4

吴少珍

0149068103

1,000,097

5.62%

5

张静利

0030543008

700,031

3.94%

6

任子华

0510392485

600,034

3.37%

7

王国庆

0100148544

600,017

3.37%

8

冯日臻

0152332227

600,017

3.37%

9

张震宙

0034206475

500,029

2.81%

10

李莎

0051085986

500,014

2.81%

合计

9,000,505

50.61%

2、议事程序

(1)现场开会

在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上(含50%)选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。

会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)和联系方式等事项。

(2)通讯开会

在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决议。

(六)表决

基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。

基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:

1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的50%以上(含50%)通过方为有效;除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。

2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》以特别决议通过方为有效。

基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面符合会议通知规定的表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。

基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。

(七)计票

1、现场开会

(1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。

(2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。

(3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。

(4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,不影响计票的效力。

2、通讯开会

在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。

(八)生效与公告

基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会核准或者备案。

基金份额持有人大会的决议自中国证监会依法核准或者出具无异议意见之日起生效。

基金份额持有人大会决议自生效之日起2个工作日内在指定媒体上公告。如果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。

基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。

三、基金收益分配原则、执行方式

(一)基金利润的构成

基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。

(二)基金可供分配利润

基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。

(三)基金收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次;基金合同生效满6个月后,若基金在每季度最后一个交易日收盘后每10份基金份额可分配利润金额高于0.05元(含),则基金须在15个工作日之内进行收益分配,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的80%;

2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,登记在登记系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额,可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。登记在证券登记结算系统基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额,只能选择现金分红的方式,具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;

3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

4、每一基金份额享有同等分配权;

5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

(四)收益分配方案

基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。

(五)收益分配方案的确定、公告与实施

本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在2个工作日内在指定媒体公告并报中国证监会备案。

基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日。

(六)基金收益分配中发生的费用

基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法,依照登记机构相关业务规则执行。

四、与基金财产管理、运作有关费用的提取、支付方式与比例

(一)基金费用的种类

1、基金管理人的管理费;

2、基金托管人的托管费;

3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;

5、基金上市费及年费;

6、基金份额持有人大会费用;

7、基金的证券交易费用;

8、基金的银行汇划费用;

9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.7%年费率计提。管理费的计算方法如下:

H=E×0.7%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

H=E×0.2%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

上述“一、基金费用的种类中第3-7项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

(三)不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用:

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

3、《基金合同》生效前的相关费用;

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

(四)费用调整

基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。降低基金管理费率和基金托管费率,无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须依照《信息披露办法》的有关规定于新的费率实施前在指定媒体上刊登公告。

(五)基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

五、基金财产的投资方向和投资限制

(一)基金财产的投资方向

本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债、地方政府债、资产支持证券、中小企业私募债券、可转换债券(含分离交易可转债)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。本基金对固定收益类金融工具的投资比例合计不低于基金资产的80%,其中对除国债和央行票据外的信用类固定收益金融工具的投资比例合计不低于基金固定收益类金融工具的80%。本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可参与一级市场新股申购或增发新股,并持有因参与新股申购或增发所形成的股票以及因可转债转股所形成的股票、持有股票所派发的权证、可分离债券产生的权证以及法律法规或中国证监会允许投资的其他非固定收益类品种,但上述资产的投资比例合计不超过基金资产的20%。

在开放期,本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,在非开放期,本基金不受上述5%的限制。应开放期流动性需要,为保护持有人利益,本基金开放期开始前三个月、开放期以及开放期结束后的三个月内(如遇市场情况急剧变化的情形,基金管理人可根据实际情况延长),本基金的固定收益类金融工具和信用类固定收益金融工具的投资比例可不受上述限制。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

(二)基金财产的投资限制

1、组合限制

基金的投资组合应遵循以下限制:

(1)本基金对固定收益类金融工具的投资比例合计不低于基金资产的80%,其中对除国债和央行票据外的信用类固定收益金融工具的投资比例合计不低于基金固定收益类金融工具的80%,应开放期流动性需要,为保护持有人利益,本基金开放期开始前三个月、开放期以及开放期结束后的三个月内(如遇市场情况急剧变化的情形,基金管理人可根据实际情况延长),本基金的固定收益类金融工具和信用类固定收益金融工具的投资比例可不受本基金投资比例的限制;本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可参与一级市场新股申购或增发新股,并持有因参与新股申购或增发所形成的股票以及因可转债转股所形成的股票、持有股票所派发的权证、可分离债券产生的权证,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他非固定收益类品种,但上述资产的投资比例合计不超过基金资产的20%。

(2)开放期内保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;

(3)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%;

(4)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%;

(5)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;

(6)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;

(7)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;

(8)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;

(9)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%;

(10)本基金持有的单只中小企业私募债券,其市值不得超过基金资产净值的10%,且持有的中小企业私募债的剩余期限不得超过本基金的剩余封闭运作期;

因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。

法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制。

2、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:

(1)承销证券;

(2)向他人贷款或者提供担保;

(3)从事承担无限责任的投资;

(4)买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外;

(5)向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券;

(6)买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券;

(7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

(8)依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。

六、基金资产净值的计算方法和公告方式

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

《基金合同》生效后,基金上市交易前,基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。

基金上市交易后,基金管理人应当在每个交易日的次日,通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日,将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒体上。

七、基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产的清算方式

(一)《基金合同》的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准生效后方可执行,自决议生效之日起在指定媒体公告。

(二)《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的,经中国证监会核准后《基金合同》终止:

1、基金份额持有人大会决定终止的;

2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的;

3、基金合同生效后,每个开放期届满时,若基金份额持有人数量不满200人,或基金资产净值低于5000万元,或基金前10大份额持有人持有基金份额总数超过基金总份额90%,基金管理人与基金托管人协商一致后决定终止;

4、在本基金每次开放期,若单个开放日内的基金份额净赎回申请超过前一开放日的基金总份额的20%,如基金管理人无法在20个工作日内支付上述未支付部分的赎回款项,或基金管理人认为在变现过程中由于交易成本等因素明显损害其他基金份额持有人利益,基金管理人与基金托管人协商一致后决定终止;

5、《基金合同》约定的其他情形;

6、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

(三)基金财产的清算

1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序:

(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;

(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;

(3)对基金财产进行估值和变现;

(4)制作清算报告;

(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书;

(6)将清算报告报中国证监会备案并公告。

(7)对基金财产进行分配;

5、基金财产清算的期限为6个月。

(四)清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

(五)基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

(六)基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。

(七)基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。

八、争议解决方式

各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,如经友好协商未能解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为北京,仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力,仲裁费由败诉方承担。

《基金合同》受中国法律管辖。

九、基金合同存放地和投资者取得合同的方式

《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、代销机构的办公场所和营业场所查阅;投资者也可按工本费购买《基金合同》复制件或复印件,但内容应以《基金合同》正本为准。

注:以上信息依据中国证券登记结算有限公司提供的持有人信息编制。

五、基金主要当事人简介

(一)基金管理人

1、名称:南方基金管理有限公司

2、法定代表人:吴万善

3、总经理:吴万善(代履行职务)

4、注册资本:1.5亿元人民币

5、住所及办公地址:深圳市福田中心区福华一路6号免税商务大厦塔楼31、32、33层整层

6、设立批准文号:中国证监会证监基字[1998]4号

7、工商登记注册的法人营业执照文号:440301103129537

8、经营范围:基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务

9、股权结构:华泰证券股份有限公司45%;深圳市投资控股有限公司30%;厦门国际信托有限公司15%;兴业证券股份有限公司10%。

10、内部组织结构及职能:

委员会名称

职责

投资决策委员会

指导基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则

风险控制委员会

研究制定风险管理政策和制度,提出重大风险的解决方案,指导和监督各职能部门开展风险管理工作

部门名称

职能定位

投资部

负责公募股票类基金产品的投资管理

研究部

负责宏观策略、行业与上市公司研究

专户投资管理部

负责年金、社保及专户产品的权益类资产的投资管理

固定收益部

负责固定收益类基金产品及资产的投资管理

国际业务部

负责国际基金的投资管理与业务合作

数量化投资部

负责数量化基金、指数基金的投资运作及数量化投资策略、金融工程的研究

养老金业务部

负责企业年金基金的市场开拓与服务

机构业务部

负责机构直销及一对一专户产品的业务拓展及服务工作

产品开发部

负责产品开发、设计、报批及产品管理工作

营销策划部

负责品牌及产品推广、营销策划、媒体宣传、公共关系维护

市场管理部

负责对各营销中心的监督管理、代销渠道总部的开发及维护、渠道经理的培训等

北京营销中心

负责所在区域公募基金、一对多专户等产品的销售工作及区域内代销渠道机构的维护和服务

上海营销中心

深圳营销中心

广州营销中心

成都营销中心

西安营销中心

哈尔滨营销中心

沈阳营销中心

南京营销中心

电子商务部

负责基金产品的网上销售及公司网站建设

客户服务部

为基金持有人提供专业服务及投资理财资讯服务

合肥分公司

CALL-CENTER 客户营销及服务中心

监察稽核部

负责合规及运作风险的全面管理

风险管理部

负责投资风险识别、评估、控制、应急处理及业绩归因分析

交易管理部

负责执行基金、组合交易指令,实施一线风险监控

信息技术部

负责信息技术平台建设,保障业务开展

运作保障部

负责投资交易与产品销售的后台清算、核算及投资运作的定期信息披露

人力资源部

负责人力资源管理与服务,使公司获取并保持人力资源竞争优势

综合管理部

负责办公管理、财务管理、后勤保障

规划发展部

负责公司发展战略规划研究、基金行业动态分析及公司社会公益事业建设

党群工作部

负责党务及共青团、工会工作

基建办

负责公司办公大楼的基建工作

北京分公司

作为公司在北京地区的业务窗口

上海分公司

作为公司在上海地区的业务窗口

11、人员情况:

截止到2013年3月底,我公司共有员工392人,博士17人、硕士196人、本科165人、其他14人。

12、信息披露负责人:鲍文革

咨询电话:400-889-8899

13、基金管理业务情况简介:

截至2013年3月底,南方基金管理有限公司旗下共管理40只开放式基金和1只封闭式基金及多只社保投资组合和企业年金投资组合,管理总资产规模超过2295多亿元人民币,旗下管理的开放式基金有南方稳健南方宝元南方避险、南方现金、南方积配南方高增、南方多利、南稳贰号南方绩优南方隆元南方成份南方价值南方盛元南方恒元南方300南方500深成ETF南方深成南方全球南方策略小康ETF南方小康、南方广利、南方金砖南方成长南方50债南方保本380ETF、南方380、南方中国南方消费南方金利、南方润元、南方理财14天、南方金粮油、南方理财60天、南方安心、南方理财30天、500ETF300ETF。封闭式基金有基金天元;以及多个全国社会保障基金委托投资组合和企业年金投资组合。

14、本基金基金经理简介

韩亚庆,经济学硕士,具有基金从业资格。2000年开始从事固定收益类证券承销、研究与投资管理,曾任职于国家开发银行资金局、全国社会保障基金理事会投资部。2008年加入南方基金,2010年5月至今,担任固定收益部副总监;2008年11月至今,任南方现金基金经理;2010年11月至今,任南方广利基金经理;2013年4月至今,任南方永利基金经理。

(二)基金托管人

1、基本情况

名称:中国工商银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号

成立时间:1984年1月1日

法定代表人:姜建清

注册资本:人民币349,018,545,827元

联系电话:010-66105799

联系人:赵会军

2、主要人员情况

截至2013年3月末,中国工商银行资产托管部共有员工163人,平均年龄30岁,95%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。

3、基金托管业务经营情况

作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严格履行资产托管人职责,为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务,展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、安心账户资金、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产品体系,同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至2013年3月,中国工商银行共托管证券投资基金305只,其中封闭式10只,开放式295只。自2003 年以来,中国工商银行连续十年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的37项最佳托管银行大奖;是获得奖项最多的国内托管银行,优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。

(三)验资机构

普华永道中天会计师事务所有限公司

住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼

法定代表人:杨绍信

联系电话:(021)23238888

传真:(021)23238800

联系人:金毅

经办会计师:薛竞、金毅

六、基金合同摘要

基金合同的内容摘要见附件。

七、基金财务状况

本基金募集期间所发生的信息披露费、会计师费、律师费及其他费用由基金管理人承担,不从基金财产中支付。其他各基金销售机构根据本基金招募说明书设定的费率或佣金比例收取认购费。

本基金募集结束后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。

南方永利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)2013年5月30日资产负债表如下:

资 产

期 末

负债和所有者权益

期 末

余 额

余 额

资 产 :

负债:

银行存款

2,913,352,803.68

结算备付金

36,020,113.88

交易性金融负债

存出保证金

衍生金融负债

交易性金融资产

834,543,582.20

卖出回购金融资产款

其中:股票投资

13,464,000

应付证券清算款

1,049,211.77

债券投资

821,079,582.20

应付赎回款

资产支持证券投资

应付管理人报酬

3,762,730.56

基金投资

应付托管费

1,075,065.88

衍生金融资产

应付销售服务费

买入返售金融资产

2,732,858,000

应付交易费用

-2,673.56

应收证券清算款

5,912,624.25

应付税费

应收利息

28,169,695.91

应付利息

应收股利

应付利润

应收申购款

其他负债

45,896.40

其他资产

负债合计

5,930,231.05

实收基金

6,535,978,820.58

未分配利润

8,947,768.29

所有者权益合计

6,544,926,588.87

资产合计:

6,550,856,819.92

负债与持有人权益总计:

6,550,856,819.92

八、基金投资组合

截止到2013年5月30日, 南方永利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)的投资组合如下:

(一)报告期末基金资产组合情况

序号

项目

金额(元)

占基金总资产的比例(%)

1

权益投资

13,464,000.00

0.21

其中:股票

13,464,000.00

0.21

2

固定收益投资

821,079,582.20

12.53

其中:债券

821,079,582.20

12.53

资产支持证券

-

-

3

金融衍生品投资

-

-

4

买入返售金融资产

2,732,858,000.00

41.72

其中:买断式回购的买入返售金融资产

-

-

5

银行存款和结算备付金合计

2,949,372,917.56

45.02

6

其他资产

34,082,320.16

0.52

7

合计

6,550,856,819.92

100.00

(二)报告期末按行业分类的股票投资组合

代码

行业类别

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

13,464,000.00

0.21

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

-

-

J

金融业

-

-

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

13,464,000.00

0.21

(三)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号

股票代码

股票名称

数量(股)

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

1

002236

大华股份

400,000

13,464,000.00

0.21

(四)报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号

债券品种

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

-

-

其中:政策性金融债

-

-

4

企业债券

731,066,582.20

11.17

5

企业短期融资券

70,007,000.00

1.07

6

中期票据

20,006,000.00

0.31

7

可转债

-

-

8

其他

-

-

9

合计

821,079,582.20

12.55

(五)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

1

122661

12怀化债

756,430

80,824,545.50

1.23

2

071312002

13一创证券CP002

700,000

70,007,000.00

1.07

3

122908

10苏交通

551,840

55,184,000.00

0.84

4

122957

09蓉工投

405,970

41,023,268.50

0.63

5

122833

11赣城债

349,080

36,129,780.00

0.55

(六)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

(七)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

(八)投资组合报告附注

1. 其他资产构成

序号

名称

金额(元)

1

存出保证金

-

2

应收证券清算款

5,912,624.25

3

应收股利

-

4

应收利息

28,169,695.91

5

应收申购款

-

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

34,082,320.16

2. 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

3. 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

流通受限情况说明

1

002236

大华股份

13,464,000.00

0.21

非公开发行

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