南方沪深300召开基金份额持有人大会公告

(二)投资决策体制

本基金实行投资决策委员会领导下的团队投资方式。在遵守投资决策委员会制定的投资原则前提下,通过投资研究全体人员的团队投资、分工协作,由基金经理具体制定并执行投资计划。

(三)投资决策程序

1.决定主要投资原则:投资决策委员会是公司投资的最高决策机构,决定基金的主要投资原则,确立基金的投资策略,审定基金资产的配置方案。

2.团队投资与投资决策制定:在遵守投资决策委员会制定的投资原则前提下,通过投资研究全体人员的团队投资、分工协作,由基金经理具体执行投资计划。

3.指数化投资团队运用风险监测模型以及各种风险监控指标,对市场预期风险和指数化投资组合风险进行风险测算,并提供数量化风险分析报告 研究部对标的指数成份股中基本面恶化的企业情况提供及时的风险分析报告 市场部每日提供基金申购赎回的数据分析报告,供基金经理决策参考。

4.投资决策委员会依据指数化投资团队提供的研究报告,定期召开或遇重大事项时召开投资决策会议,决策相关事项。

5.基金经理根据量化风险分析报告和申购赎回分析报告,在追求跟踪误差最小化的前提下,采取适当的方法以降低交易成本、控制投资风险。

6.交易部依据基金经理的指令,制定交易策略,通过指数交易系统执行指数投资组合的买卖,同时判断执行该投资指令是否将发生违法、违规行为,是否会发生特殊交易、是否将要超过比例限制等,履行一线监控职责。

7.指数化投资团队根据市场变化定期和不定期对基金进行投资绩效评估,并提供相关绩效评估报告,基金经理根据评估报告分析该基金的投资操作、组合状况和跟踪误差等情况,重点分析基金的偏离度和跟踪误差产生原因、现金控制情况、标的指数成份股调整前后的操作、以及成份股未来可能发生的变化等 监察稽核部、风险管理部对投资计划的执行进行日常监督和实时风险控制。

8.基金经理将跟踪标的指数变动,结合成份股基本面情况、流动性状况、基金申赎情况以及组合投资绩效评估的结果,对投资组合进行监控和调整。

本基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据市场环境变化和实际需要调整上述投资程序,并予以公告。”

6、本章第六条“投资限制”第(一)款“禁止行为”,将第4项“买卖其他基金份额,但法律法规或中国证监会另有规定的除外”修改为:“买卖除目标ETF外的其他基金份额,但法律法规或中国证监会另有规定的除外” 将第5项“向基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或债券”修改为:“向基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或债券,但在法律法规或监管机构允许的情况下,目标ETF与标的指数成份股除外” 将第6项“买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券”修改为:“买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,但在法律法规或监管机构允许的情况下,目标ETF与标的指数成份股除外”。

7、本章第六条“投资限制”第(二)款“投资组合限制”全部修改为:“本基金的投资组合将遵循以下限制:

(1)本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%(已申购但尚未确认的目标ETF份额可计入在内)

(2)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券

(3)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%

(4)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%

(5)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%

(6)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量

(7)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%,本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期

(8)在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的10% 在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的100%,其中,有价证券指股票、目标ETF、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等 在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票和目标ETF总市值的20% 在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20% 本基金所持有的股票市值、目标ETF和买入、卖出股指期货合约价值合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定

(9)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%

(10)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%

(11)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%

(12)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%

(13)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出

(14)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

因证券期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制、目标ETF暂停申购、赎回或二级市场交易停牌等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整。法律法规另有规定的,从其规定。

基金管理人应当自本基金变更为ETF联接基金的基金合同生效之日起3个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。

法律法规或监管部门取消或调整上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行。”

8、本章第七条“业绩比较基准”标题修改为“标的指数及业绩比较基准”,全部内容修改为:

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