南方沪深300召开基金份额持有人大会公告

本基金的基金份额持有人可以凭所持有的本基金份额出席或者委派代表出席目标ETF的基金份额持有人大会并参与表决。计算参会份额和计票时,其持有的享有表决权的基金份额数和表决票数为:在目标ETF基金份额持有人大会的权益登记日本基金所持有的目标ETF份额的总数乘以该持有人所持有的本基金份额占本基金总份额的比例,计算结果按照四舍五入的方法,保留到整数位。

本基金的基金管理人不应以本基金的名义代表本基金的全体基金份额持有人以目标ETF的基金份额持有人的身份行使表决权,但可接受本基金的特定基金份额持有人的委托以本基金的基金份额持有人代理人的身份出席目标ETF的基金份额持有人大会并参与表决。

本基金的基金管理人代表本基金的基金份额持有人提议召开或召集目标ETF份额持有人大会的,须先遵照本基金《基金合同》的约定召开本基金的基金份额持有人大会,本基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集目标ETF份额持有人大会的,由本基金基金管理人代表本基金的基金份额持有人提议召开或召集目标ETF份额持有人大会。”

8、本章增加第十条,具体内容为:“十、本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定,凡是直接引用法律法规的部分,如将来法律法规修改导致相关内容被取消或变更的,基金管理人提前公告后,可直接对本部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。”

十、第11章 基金的投资

根据相关法律法规及监管规则,对本章中投资目标、投资范围、投资理念、投资策略、投资决策依据和决策程序、投资限制、业绩比较基准、基金的融资等与投资相关的条款将进行修改,并“增加目标ETF发生相关变更情形时的处理”条款。具体修改如下:

1、本章第一条“投资目标”全部修改为:“通过投资于目标ETF,紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。”

2、本章第二条“投资范围”全部修改为:“本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%(已申购但尚未确认的目标ETF份额可计入在内),本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含中小板创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、一级市场新股或增发的股票、衍生工具(权证、股指期货等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。待基金参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后,基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,参与融资融券业务以及通过证券金融公司办理转融通业务,以提高投资效率及进行风险管理。届时本基金参与融资融券、转融通等业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行,无需召开基金份额持有人大会决定。”

3、本章第三条“投资理念”全部修改为:“本基金遵循指数化投资理念,通过投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股等,力求获得与目标ETF所跟踪的标的指数相近的平均收益率,满足基金投资者的投资需求。”

4、本章第四条“投资策略”全部修改为:“本基金以目标ETF作为其主要投资标的,方便特定的客户群通过本基金投资目标ETF。本基金并不参与目标ETF的管理。

(一)资产配置策略

为实现紧密跟踪标的指数的投资目标,本基金将以不低于基金资产净值90%的资产投资于目标ETF。其余资产可投资于标的指数成份股、备选成份股、非成份股、新股、权证、债券资产、资产支持证券、固定收益类资产、现金资产、货币市场工具、衍生工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,其目的是为了使本基金在应付申购赎回的前提下,更好地跟踪标的指数。

在正常市场情况下,本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.3%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

(二)目标ETF投资策略

本基金投资目标ETF的两种方式如下:

(1)申购和赎回:目标ETF开放申购赎回后,以股票组合进行申购赎回。

(2)二级市场方式:目标ETF上市交易后,在二级市场进行目标ETF基金份额的交易。

当目标ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整,本基金也将作相应的变更或调整,无须召开基金份额持有人大会。

本基金将在目标ETF上市交易、开放申购赎回3个月内,使得本基金投资目标ETF的比例满足基金合同有关投资比例的要求。

(三)成份股、备选成份股投资策略

本基金对成份股、备选成份股的投资目的是为准备构建股票组合以申购目标ETF。因此对可投资于成份股、备选成份股的资金头寸,主要采取复制法,即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。

(四)债券投资策略

本基金债券投资组合将采用自上而下的投资策略,根据宏观经济分析、资金面动向分析等判断未来利率变化,并利用债券定价技术,进行个券选择,同时着重考虑基金的流动性管理需要,选取到期日在一年以内的政府债券进行配置。

(五)股指期货及其他金融衍生品的投资策略

本基金在股指期货投资中主要遵循有效管理投资策略,根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对现货和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货定价模型寻求其合理估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。

本基金管理人对股指期货及其他金融衍生品的运用将进行充分的论证,运用股指期货的情形主要包括:对冲系统性风险 对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等 对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险 利用金融衍生品的杠杆作用,降低股票和目标ETF仓位频繁调整的交易成本,达到有效跟踪标的指数的目的。”

5、本章第五条“投资决策依据和决策程序”全部修改为:

“(一)决策依据

1.国家有关法律、法规、本基金合同和标的指数的有关规定。

2.宏观经济发展态势、微观经济运行环境和证券市场走势。

3.团队投资方式。本基金在投资决策委员会领导下,通过投资研究全体人员的共同努力与分工协作,由基金经理具体制定并执行投资计划,争取对标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

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标签: 基金公告

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