期指总持仓连降两日 空头主力减仓频成反向指标

12月5日,沪深两市多头展开绝地反击,其中沪深300指数重新站上2200点一线,与之对应的股指期货主力合约IF1212当日亦大涨83.4点,但在投资者期待反弹延续时,昨日(12月6日)指数却展开震荡整理。

《每日经济新闻(微博)》记者注意到,周四沪深300指数微跌0.19%,但明显缩量,而期指主力合约多头则更萎靡,下跌0.27%。值得注意的是,期指合约总持仓也连续两日下降。

昨日合约总持仓再降2311手

昨日,股指期货IF1212合约报收于2204.4点,下跌0.51%,相对于沪深300指数2203.60点的收盘点位,升水0.8点、。

从合约持仓情况看,在本周二股指期货四合约创下105486手的天量持仓记录后,合约持仓出现连续下降,据周三合约总持仓大降7006手后,昨日全部合约持仓为96169手,较前一交易日继续下降2311手。而从席位持仓变化看,周四在当月合约上,多头持仓前20名减多单1768手,空头持仓前20名减空单1553手;在下月合约上,多头持仓前20名增多单1026手,空头持仓前20名增空单982手。

空头减仓现货市场反跌

自股指期货上市后,中金所公布的前二十名会员持仓信息为市场广泛关注,但近期《每日经济新闻》记者注意到,空头持仓前20名席位的持仓变化,已接连成为现货市场翌日走势的反向指标。

12月5日盘后数据显示,在期指主力合约上,空头主力选择大幅减仓,但现货市场并不买账,昨日反弹势并未延续。上周五,沪深300指数在四连阴之后收出一根中阳线,盘后中金所数据显示,当日在期指主力合约上,多头主力减多单2846手,而空头主力则大幅减持空单4173手,但本周一,沪深300指数却大跌1.44%。

对于上述情况,有市场人士则对记者表示,不能仅从多单、空单数量增减来简单判断多空力度,对期指空单的运用分为套保、投机、套利三大类型,如果空头平仓是套保盘出场,即逢高减持成分股后平仓前期空单,对现货市场走势反而有副作用。具体来看,比如前期作为“空头司令”的中证席位,其净空持仓出现连续下降,但现货市场同期反应是迭创新低,由于中证席位是机构套期保值的集中地,所以这部分空单减持很可能就是套保盘出场。

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