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2011年四季度基金量化组合推荐名单(附表)

  主要观点:

  面对数量众多的基金产品与高度分化的基金业绩,大多数个人投资者由于缺乏专业知识和分析能力,投资时会遇到种种疑惑。因此,我们结合上海证券基金评价研究中心的现有研究成果,构建出基金量化组合,以满足不同收益预期、风险承受能力、持有周期的投资者的需求。在股票型、混合型、债券型这三类基金中,分别推出了综合能力最佳组合、选证能力最佳组合及择时能力最佳组合。此外,通过对不同资产的配置,推出了低风险、中风险及高风险三大组合。

  股票型基金组合:

  综合能力最佳组合:鹏华收益25%、国泰金鹰25%、华夏复兴25%、银华富裕12.65%、兴全全球12.35%;

  选证能力最佳组合:华夏复兴25%、国泰金鹰25%、鹏华收益25%、大成景阳13.59%、嘉实优质11.41%;

  择时能力最佳组合:国泰金牛20%、澳银领先20%、大成成长20%、长城久富20%、鹏华收益20%。

  混合型基金组合:

  综合能力最佳组合:华夏大盘25%、大摩资源25%、金鹰小盘25%、国投融华19.55%、富国天惠5.45%;

  选证能力最佳组合:华夏大盘25%、国投融华25%、金鹰小盘25%、富国天惠19.12%、富国天源5.88%;

  择时能力最佳组合:大摩资源20%、广发优选20%、新华分红20%、嘉实策略20%、华夏大盘20%。

  债券型基金组合:

  综合能力最佳组合:易基回报A40%、诺安优化40%、中信双利15.37%、易基回报B4.63%;

  选证能力最佳组合:易基回报A40%、诺安优化39.20%、易基回报B13.98%、鹏华债券6.82%;

  择时能力最佳组合:工银强债A40%、华夏希望A40%、工银强债B20%。

  不同类型资产组合:

  大类资产低风险组合:诺安优化40%、工银强债A27.26%、中信双利16%、国泰纳指6.79%、鹏华收益5.58%、兴全全球2.64%、易基回报B1.89%;

  大类资产中风险组合:诺安优化38.76%、华夏复兴17.42%、国泰金鹰16.08%、易基回报A11.24%、国泰纳指10%、鹏华收益6.50%;

  大类资产高风险组合:华夏复兴40%、国泰金鹰35%、易基回报A15%、国泰纳指10%。

  公募基金的诞生,为广大投资者、特别是资金有限的中小投资者提供了一条参与资本市场、分享经济发展成果的低成本、高效率的途径。并且凭借其在专业投资、分散风险等方面的优势,公募基金逐渐获得了投资者的肯定与认可。

  近年来,中国公募基金业发展迅猛,基金数量在不断增加,各类创新型产品的涌现也大大提高了品种的丰富程度。同时,伴随着居民收入的增加与理财意识的提高,投资者对基金投资的需求正逐渐增强。但面对数量众多的基金产品与高度分化的基金业绩,大多数个人投资者由于缺乏专业知识和分析能力,如何买基金变成为一门学问。

  我们认为,基金投资者在投资时的种种疑惑,可以归纳为以下两个问题:该买哪些基金每只基金该买多少

  因此,本文将从以上的两个问题出发,并结合上海证券基金评价研究中心的现有研究成果,主要通过量化分析的方式,构建出基金量化组合,以便供广大基金投资者参考。

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