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股指期货早报(金工):各指数创本轮上涨新高,全天套利收益丰厚

2010年11月02日15:56海通期货我要评论(0)
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    行情研判.
    CART每日涨跌预测模型今日看跌沪深300现货指数。
    沪深300指数10月中旬连续上攻冲破VaR上界,确立中期上升趋势。昨日指数再度触碰5%VaR上界,但股市大单资金整体呈现净流出,因此判断近期仍会有震荡,操作策略宜逢低做多。
    套利监测.
    昨日主力合约IF1011股市开盘时基差仍在60个点之下,延续上周五收盘的点位,对应的套利年化收益仅30%左右。上午随着能源和有色板块的大幅上涨,大盘指数大幅拉升,上证综指一举收复3000点关口,期指各合约基差没有出现明显变化,IF1011的升水小幅扩大至80点左右的水平。午后指数涨速放缓,但期指不改强势,后半段拉升幅度显著大于沪深300指数,IF1011基差重回100点以上的水平,并于2点47分夺得当日期现套利年化收益率峰值50.51%,与上周的峰值大致持平。
    绝对收益策略跟踪.
    经历前期的调整之后,上一交易日期指大幅反弹3.95%,这也导致绝对收益策略指数回落至1122.41点,下跌9.9点,其中现货头寸上涨2.82%,期货头寸上涨3.95%,沪深300指数上涨2.75%,我们将继续跟踪绝对收益策略指数的表现。
    策略建构明细.
    上一交易日500~1000万现货组合昨日跟踪偏离度为负的0.21%,8月11日以来日均跟踪偏离度为0.041%,跟踪误差年化值为0.75%。
    ETF配置优化结果显示,最新跟踪误差较上一交易日上升至0.1755%,相关系数上升至0.9934。
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