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南方盛元红利股票型证券投资基金2010年半年度报告摘要

2010年08月28日03:58上海证券报
字号:T|T

  南方盛元红利股票型证券投资基金

  2010年半年度报告摘要

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年8月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。  

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年报报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2010年01月01日起至06月30日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

注: 1、本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方盛元”;

2、本基金合同生效后一年内为封闭式,基金合同生效满一年后转为开放式,本基金已于2009年3月23日转为开放式。

2.2 基金产品说明

2.3 基金管理人和基金托管人

2.4信息披露方式

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

单位:人民币元

注: 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注: 1、根据本基金合同,封闭期内,本基金大类资产投资的比例为:股票60%-100%,债券、货币市场工具及其他金融工具占0-40%,权证0-3%,资产支持证券0-20%,现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例最低可以为0;封闭期届满转型为开放式基金后,本基金大类资产投资的比例为:股票60%-95%,债券、货币市场工具及其他金融工具占0-35%,权证0-3%,资产支持证券占基金资产净值的0-20%,现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。根据相关法律法规和基金合同,本基金建仓期为基金合同生效之日起6个月。建仓期结束时,本基金各项资产配置比例达到基金合同的约定。

2、本基金的业绩比较基准为90%×上证红利指数+10%×上证国债指数。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

南方基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字[1998]4号文批准,由南方证券股份有限公司、厦门国际信托投资公司、广西信托投资公司共同发起设立。2000年,经中国证监会证监基字[2000]78号文批准进行了增资扩股,注册资本达到1亿元人民币。2005年,经中国证监会证监基字[2005]201号文批准进行增资扩股,注册资本达1.5亿元人民币。目前股权结构:华泰证券股份有限公司45%、深圳市机场(集团)有限公司30%、厦门国际信托有限公司15%及兴业证券股份有限公司10%。

截至报告期末,公司管理资产规模约1,600亿元,管理2只封闭式基金——基金开元基金天元;20只开放式基金——南方稳健成长基金、南方宝元债券型基金、南方避险增值基金、南方现金增利基金、南方积极配置基金,南方高增长基金、南方多利增强债券型基金、南方稳健成长贰号基金、南方绩优成长基金、南方成份精选基金、南方隆元产业主题基金、南方全球精选配置基金(QDII基金)、南方盛元红利股票型基金、南方优选价值股票型基金、南方恒元保本混合型证券投资基金、南方沪深300指数证券投资基金、南方中证500指数证券投资基金、深证成份交易型开放式指数证券投资基金、南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金和南方策略优化股票型证券投资基金;以及多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

注: 1、任职日期和离任日期均指公司作出决定之日;

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《南方盛元红利股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金管理人没有管理与本基金投资风格相似的其他投资组合。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

回顾2010年上半年的投资操作。尽管我们在2009年报中提及下一阶段操作策略时,重点强调了对科技、医药、消费等距离“控通胀”政策目标较远,而距离“调结构、转方式”政策目标较近等行业的投资机会,并在上半年的投资组合中予以了超配。但是由于政策对房地产、地方融资平台的调控力度超出预期,投资组合中处于产业链上游环节的部分行业如机械、原材料等在低于历史平均估值水平较多的前提下仍然受到投资者的抛售,尤其是在第二季度的跌幅巨大。使得基金的整体业绩受到较大影响。我们在一季度内基于对报告期内市场走势震荡整理的判断,资产配置比例相对业绩基准没有大幅偏离,但在2季度内由于观察到政策的退出速度和力度超出预期,宏观基本面(M)、政策导向(P)、市场估值水平(V)和投资者情绪(S)多方面因素共同叠加,使得市场的系统性风险在短期内将经历快速释放的过程,因此在2季度内降低了股票资产配置比例。行业配置方面,由于看好城市化率提高为核心所带动长期内需增长投资主题,增持的医疗、消费、商业等行业表现相对较好。与此同时,我们在组合中仍然保留了部分金融地产股,主要是因为我们认为投资者情绪在短期内过度反应,这些行业偏离历史平均估值水平的幅度极大,可能带来波段操作机会。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至2010年6月30日,本基金份额净值为0.831元,份额累计净值为0.89元。报告期内,本基金份额净值增长率为-21.52%,同期业绩基准增长率为-27.19%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

从目前对投资者情绪面的分析看,企业家信心指数2季度开始回落,对宏观经济热度的预期指数自2008 年底以来也是首次低于实际指数。从政策面看,管理层似乎认为欧债危机对中国经济不太会产生较大冲击,当前经济增长表现出放缓迹象,但“一切尽在掌握”,认为中国经济的基本面仍然良好,出现二次探底的可能性不大。因此预期政策在短期内有所松动缺乏充分依据。同时,只要房地产价格、通胀势头不再呈现抬头迹象,政策进一步从紧的可能性也不大,综合来看,我们判断短期内政策将呈现不偏不倚的中性态势。

回到宏观经济基本面,无论是1季度、2季度的GDP同比增速态势,还是从季节调整后的环比分析来看,GDP 增速都在放缓。但是管理层认可目前的增速放缓,至于经济增长是否会出现预料之外的下滑,目前还无法定论。因此我们将密切关注各项经济指标的动态变化。例如PMI指数、工业增加值、月度出口规模、固定资产增速等。如果经济下滑超预期,虽然对上市公司的盈利预期带来下调压力,但是政策方面也可能做出相应调整,令市场出现先抑后扬走势。

市场的短期走势不易精准预测,但中长期内盛元管理组将坚持以价值投资、尊重市场的态度,去重点投资于具备持续良好盈利和分红能力、分红政策稳定的上市公司,勤勉尽责力求通过审慎投资为基金份额持有人谋求长期稳定的持续回报。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定和基金合同约定,本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中,本基金管理人为了确保估值工作的合规开展,建立了负责估值工作决策和执行的专门机构,组成人员包括督察长、数量化投资部总监、监察稽核总监及基金会计负责人等。其中,超过三分之二以上的人员具有10年以上的基金从业经验,且具有风控、合规、会计方面的专业经验。同时,根据基金管理公司制订的相关制度,负责估值工作决策和执行的机构成员中不包括基金经理。本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金合同约定,本基金的收益分配原则为:本基金的每份基金份额享有同等分配权;在满足分红条件的前提下,本基金每季度至少分红一次,每年最多分配12次,全年分配比例不得低于年度已实现收益的90%;本基金封闭期内只采取现金分红的方式;封闭期届满后,本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;封闭期届满后,当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额;基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;基金当期收益应先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

根据上述分配原则,本基金于2010年4月1日进行了利润分配,具体参见半年度报告全文。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内,本基金实施利润分配的金额为70,681,941.61元。

5.3 托管人对半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6半年度财务报表(未经审计)

6.1资产负债表

会计主体:南方盛元红利股票型证券投资基金

报告截止日: 2010年6月30日

单位:人民币元

注: 1、报告截止日2010年06月30日,基金份额净值0.831元,基金份额总额3,373,689,599.11份;

2、后附6.4报表附注为本财务报表的组成部分。

6.2 利润表

会计主体:南方盛元红利股票型证券投资基金

本报告期: 2010年1月1日 至 2010年6月30日

单位:人民币元

注: 后附6.4报表附注为本财务报表的组成部分。

6.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:南方盛元红利股票型证券投资基金

本报告期:2010年1月1日 至 2010年6月30日

单位:人民币元

注: 后附6.4报表附注为本财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署;

高良玉 鲍文革 鲍文革

基金管理公司负责人 - 主管会计工作负责人 - 会计机构负责人 -

6.4 报表附注

6.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告完全一致。

6.4.2 差错更正的说明

本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

6.4.3 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:

(a)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。

(b)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

(c)对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税,暂不征收企业所得税。

(d)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。

6.4.4 关联方关系

6.4.4.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化

6.4.4.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

6.4.5 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.5.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.5.1.1 股票交易

金额单位:人民币元

注: -

6.4.5.1.2 债券交易

金额单位:人民币元

6.4.5.1.3债券回购交易

6.4.5.1.4 权证交易

6.4.5.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位:人民币元

注: 1. 上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。

2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

6.4.5.2 关联方报酬

6.4.5.2.1 基金管理费

单位:人民币元

注: 1、封闭期内,支付基金管理人南方基金公司的管理人报酬由基础管理费和业绩报酬两部分构成,其中基础管理费按前一日基金资产净值1.0%的年费率计提逐日累计至每月月底,按月支付。

其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.0% / 当年天数。

业绩报酬根据基金封闭期的业绩而定,在满足如下条件的情况下计提:

1) 封闭期内累计份额净值不能低于面值;

2) 基金份额净值增长率超过同期加权的银行一年定期储蓄存款利率(税后);

3) 基金份额净值增长率超过同期沪深300指数增长率的95%。

于2009年03月22日,本基金业绩考核期满,未达到业绩报酬计提条件,因此无需计提业绩报酬。

2、转为开放期后,支付基金管理人南方基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。

其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。

6.4.5.2.2 基金托管费

单位:人民币元

注: 支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。

6.4.5.2.3 销售服务费

6.4.5.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位:人民币元

注: -

6.4.5.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.5.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位:份

注: 基金管理人南方基金公司于2010年5月27日前通过代销机构赎回56,000,000份额本基金,涉及金额为人民币49,896,000元,此笔赎回相关费率与其他投资人相同。

6.4.5.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

6.4.5.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

6.4.5.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位:人民币元

本年度:无

6.4.6 期末( 2010年6月30日 )本基金持有的流通受限证券

6.4.6.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位:人民币元

注:保利地产于2010年4月26日进行2009年度利润分配及资本公积金转增股本:税前每股现金红利为0.1元并以资本公积金每10股转增3股。此次转增导致本基金持有的保利地产增加735,420股,其相应期末估值为7,523,346.60元人民币。

6.4.6.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位:人民币元

6.4.6.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.6.3.1 银行间市场债券正回购

6.4.6.3.2 交易所市场债券正回购

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位:人民币元

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位:人民币元

注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于http://www.nffund.com的半年度报告正文。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

注: 买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票,买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

注: 卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票,卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

注: 买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位:人民币元

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证。

7.9 投资组合报告附注

7.9.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.9.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

7.9.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

注: -

7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

§9 开放式基金份额变动

单位:份

注: -

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

10.4 基金投资策略的改变

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

注: 1、本报告期内新增3家证券公司的3个交易单元:银泰证券有限责任公司(上海),华泰证券股份有限公司(上海),华泰证券股份有限公司(深圳);

2、交易单元的选择标准和程序:根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字[2007]48号)的有关规定,我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序:

A:选择标准

a、公司经营行为规范,财务状况和经营状况良好;

b、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告;

c、公司内部管理规范,能满足基金操作的保密要求;

d、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。

B:选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比,并根据评比的结果选择交易单元:

a、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座;

b、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实,投资建议是否准确;

c、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

本期无运用基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

§11 影响投资者决策的其他重要信息

1. 2010年1月29日,托管人中国建设银行股份有限公司发布第二届董事会第二十八次会议决议公告,决议聘任庞秀生先生担任本行副行长。

2. 2010年5月13日,托管人中国建设银行股份有限公司发布关于高级管理人员辞任的公告,范一飞先生已提出辞呈,辞去中国建设银行股份有限公司副行长的职务。

3. 2010年6月21日,托管人中国建设银行股份有限公司发布关于中央汇金投资有限责任公司承诺认购配股股票的公告

基金简称南方盛元红利股票
基金主代码202009
前端交易代码202009
后端交易代码202010
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2008年3月21日
基金管理人南方基金管理有限公司
基金托管人中国建设银行股份有限公司
基金合同存续期不定期
报告期末基金份额总额3,373,689,599.11 份

投资目标本基金为股票型基金,重点投资于具备持续良好盈利和分红能力、分红政策稳定的上市公司,以及高债息固定收益类投资品种。同时积极把握资本利得机会以拓展收益空间,力争为投资者谋求超越基准的投资回报与长期稳健的资产增值。
投资策略本基金管理人将综合运用定量分析和定性分析手段,对证券市场当期的系统性风险以及可预见的未来时期内各大类资产的预期风险和预期收益率进行分析评估,并据此制定本基金在股票、债券、现金等资产之间的配置比例、调整原则和调整范围,定期或不定期地进行调整,以达到规避风险及提高收益的目的。
业绩比较基准90%×上证红利指数+10%×上证国债指数
风险收益特征本基金为股票型基金,属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种,其预期风险和收益水平高于混合型基金、债券基金及货币市场基金。

项目基金管理人基金托管人
名称南方基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人姓名鲍文革尹东
联系电话0755-82763888010-67595003
电子邮箱manager@southernfund.comyindong.zh@ccb.cn
客户服务电话400-889-8899010-67595096
传真0755-82763889010-66275853

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址http://www.nffund.com
基金半年度报告备置地点基金管理人、基金托管人的办公地址

3.1.1 期间数据和指标报告期( 2010年1月1日至2010年6月30日 )
本期已实现收益-63,321,663.90
本期利润-799,686,625.43
加权平均基金份额本期利润-0.2262
本期基金份额净值增长率-21.52%
3.1.2 期末数据和指标报告期末( 2010年6月30日 )
期末可供分配基金份额利润-0.1688
期末基金资产净值2,804,339,535.70
期末基金份额净值0.831

阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④
过去一个月-6.10%1.28%-7.29%1.30%1.19%-0.02%
过去三个月-17.07%1.44%-21.54%1.49%4.47%-0.05%
过去六个月-21.52%1.31%-27.19%1.34%5.67%-0.03%
过去一年-12.34%1.62%-14.03%1.76%1.69%-0.14%
自基金合同生效起至今-11.90%1.59%-39.01%2.25%27.11%-0.66%

姓名职务任本基金的基金经理(助理)期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
蒋朋宸本基金基金经理2008年4月11日-6北大生物化学硕士、美国哥伦比亚大学金融工程学硕士,具有基金从业资格。曾担任鹏华基金公司基金管理部分析师,2005年加入南方基金,2008年4月至今,任南方盛元基金经理;2008年4月至今,任南方隆元基金经理;2009年2月至今,任南方宝元债券基金经理。
陈键本基金的基金经理2008年3月21日-9硕士学历,具有基金从业资格。2000年加入南方基金,历任行业研究员、基金经理助理, 2003年11月-2005年6月,任南方宝元基金经理;2004年3月-2005年3月,任南方现金基金经理;2005年3月-2006年3月,任南方积配基金经理;2006年3月至今,任天元基金经理;2008年2月至今,任南方盛元基金经理。

资 产本期末

2010年6月30日

上年度末

2009年12月31日

资 产:  
银行存款471,609,073.12174,328,101.68
结算备付金3,219,648.677,968,000.91
存出保证金3,635,664.292,997,521.89
交易性金融资产2,254,060,309.363,887,996,713.07
其中:股票投资2,019,739,047.363,788,326,713.07
基金投资--
债券投资234,321,262.0099,670,000.00
资产支持证券投资--
衍生金融资产--
买入返售金融资产--
应收证券清算款78,371,964.739,972,308.14
应收利息2,298,158.6788,669.47
应收股利284,779.66-
应收申购款658,733.59278,891.77
递延所得税资产--
其他资产--
资产总计2,814,138,332.094,083,630,206.93
负债和所有者权益本期期末

2010年6月30日

上年度末

2009年12月31日

负 债:  
短期借款--
交易性金融负债--
衍生金融负债--
卖出回购金融资产款--
应付证券清算款--
应付赎回款1,460,032.2430,630,405.04
应付管理人报酬3,652,955.965,180,624.46
应付托管费608,825.97863,437.43
应付销售服务费--
应付交易费用2,868,235.438,698,954.92
应交税费--
应付利息--
应付利润--
递延所得税负债--
其他负债1,208,746.791,214,520.80
负债合计9,798,796.3946,587,942.65
所有者权益:  
实收基金3,373,689,599.113,736,951,159.77
未分配利润-569,350,063.41300,091,104.51
所有者权益合计2,804,339,535.704,037,042,264.28
负债和所有者权益总计2,814,138,332.094,083,630,206.93

项 目本期金额

2010年1月1日至2010年6月30日

上年度可比期间金额

2009年1月1日至2009年6月30日

一、收入-755,141,311.931,901,006,987.33
1.利息收入2,809,609.2514,984,578.10
其中:存款利息收入1,272,486.251,096,293.37
债券利息收入1,077,961.7113,888,284.73
资产支持证券利息收入--
买入返售金融资产收入459,161.29-
其他利息收入--
2.投资收益(损失以“-”填列)-21,741,797.07430,015,560.87
其中:股票投资收益-33,902,985.03396,200,908.12
债券投资收益--1,329,756.78
资产支持证券投资收益--
衍生工具收益--
股利收益12,161,187.9635,144,409.53
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-736,364,961.531,455,648,893.51
4.其他收入(损失以“-”号填列)155,837.42357,954.85
减:二、费用44,545,313.5054,004,464.01
1.管理人报酬25,524,376.4731,458,987.91
2.托管费4,254,062.766,126,979.63
3.销售服务费--
4.交易费用14,534,586.6116,154,726.59
5.利息支出-29,270.90
其中:卖出回购金融资产支出-29,270.90
6.其他费用232,287.66234,498.98
三、利润总额-799,686,625.431,847,002,523.32
减:所得税费用--
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-799,686,625.431,847,002,523.32

项目本期

2010年1月1日至2010年6月30日

实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)3,736,951,159.77300,091,104.514,037,042,264.28
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)--799,686,625.43-799,686,625.43
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数

(净值减少以“-”号填列)

-363,261,560.66927,399.12-362,334,161.54
其中:1.基金申购款81,439,095.21-1,921,939.4679,517,155.75
2.基金赎回款-444,700,655.872,849,338.58-441,851,317.29
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)--70,681,941.61-70,681,941.61
五、期末所有者权益(基金净值)3,373,689,599.11-569,350,063.412,804,339,535.70
项目上年度可比期间

2009年1月1日至2009年6月30日

实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)6,217,055,191.10-1,910,289,348.004,306,765,843.10
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)-1,847,002,523.321,847,002,523.32
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数

(净值减少以“-”号填列)

-736,102,015.9989,947,817.78-646,154,198.21
其中:1.基金申购款52,911,337.61-5,153,619.2947,757,718.32
2.基金赎回款-789,013,353.6095,101,437.07-693,911,916.53
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)---
五、期末所有者权益(基金净值)5,480,953,175.1126,660,993.105,507,614,168.21

关联方名称与本基金的关系
南方基金管理有限公司(“南方基金”)基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”)基金托管人、基金代销机构
华泰证券股份有限公司(“华泰证券”)基金管理人的股东、基金代销机构
兴业证券股份有限公司(兴业证券)基金管理人的股东、基金代销机构

关联方名称本期

2010年1月1日至2010年6月30日

上年度可比期间

2009年1月1日至2009年6月30日

成交金额占当期股票

成交总额的比例(%)

成交金额占当期股票

成交总额的比例(%)

华泰证券518,269,311.465.652,540,931,761.1423.68
兴业证券1,293,225,696.6614.092,340,245,486.8421.81

关联方名称本期

2010年1月1日至2010年6月30日

上年度可比期间

2009年1月1日至2009年6月30日

成交金额占当期债券

成交总额的比例(%)

成交金额占当期债券

成交总额的比例(%)

华泰证券--1,583,947.30100.00

关联方名称本期

2010年1月1日至2010年6月30日

当期

佣金

占当期佣金总量的比例(%)期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例(%)
华泰证券440,525.105.74326,790.8711.40
兴业证券1,050,757.5413.69421,022.6714.69
关联方名称上年度可比期间

2009年1月1日至2009年6月30日

当期

佣金

占当期佣金总量的比例(%)期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例(%)
华泰证券2,159,773.7524.052,159,773.7524.05
兴业证券1,901,466.8821.181,901,466.8821.18

项目本期

2010年1月1日至2010年6月30日

上年度可比期间

2009年1月1日至2009年6月30日

当期发生的基金应支付的管理费25,524,376.4731,458,987.91
其中:支付给销售机构的客户维护费4,641,153.916,015,165.47

项目本期

2010年1月1日至2010年6月30日

上年度可比期间

2009年1月1日至2009年6月30日

当期发生的基金应支付的托管费4,254,062.766,126,979.63

本期

2010年1月1日至2010年6月30日

银行间市场交易的

各关联方名称

债券交易金额基金逆回购基金正回购
基金买入基金卖出交易金额利息收入交易金额利息支出
中国建设银行--200,000,000.009,095.07--
上年度可比期间

2009年1月1日至2009年6月30日

银行间市场交易的

各关联方名称

债券交易金额基金逆回购基金正回购
基金买入基金卖出交易金额利息收入交易金额利息支出
中国建设银行-99,743,586.30--180,000,000.0029,270.90

项目本期

2010年1月1日至2010年6月30日

上年度可比期间

2009年1月1日至2009年6月30日

基金合同生效日( 2008年3月21日 )持有的基金份额--
期初持有的基金份额200,071,500.35200,071,500.35
期间申购/买入总份额--
期间因拆分变动份额--
减:期间赎回/卖出总份额56,000,000.00-
期末持有的基金份额144,071,500.35200,071,500.35
期末持有的基金份额

占基金总份额比例

4.27%3.65%

关联方

名称

本期

2010年1月1日至2010年6月30日

上年度可比期间

2009年1月1日至2009年6月30日

期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
中国建设银行471,609,073.121,222,642.56100,557,489.711,045,364.61

上年度可比期间

2009年1月1日至2009年6月30日

关联方名称证券代码证券名称发行方式基金在承销期内买入
数量(单位:份)总金额
兴业证券600491龙元建设非公开发行770,0005,544,000.00

6.4.12.1.1 受限证券类别:股票
证券

代码

证券

名称

成功

认购日

可流通日流通受限类型认购

价格

期末估值单价数量

(单位:股)

期末

成本总额

期末估值总额备注
600048保利地产2009年07月14日2010年07月14日非公开发行流通受限24.1210.232,451,40059,127,768.0025,077,822.00-
600048保利地产2010年04月26日2010年07月14日非公开发行配股流通受限010.23735,42007,523,346.60
002052同洲电子2009年09月04日2010年09月07日非公开发行流通受限9.0011.072,500,00022,500,000.0027,675,000.00-
600787中储股份2009年12月10日2010年12月08日非公开发行流通受限8.006.63671,1005,368,800.004,449,393.00-
002415海康威视2010年05月19日2010年08月19日新股认购68.0069.3018,7931,277,924.001,302,354.90-
002431棕榈园林2010-06-022010年09月02日新股认购45.0054.8913,742618,390.00754,298.38-
601369陕鼓动力2010年04月19日2010年07月28日新股认购15.5017.3024,340377,270.00421,082.00-

股票代码股票名称停牌日期停牌原因期末

估值单价

复牌日期复牌

开盘单价

数量(股)期末

成本总额

期末估值总额备注
000895双汇发展2010年03月22日公告重大事项43.57--616,01031,916,321.8026,839,555.70-

序号项目金额占基金总资产的比例(%)
1权益投资2,019,739,047.3671.77
 其中:股票2,019,739,047.3671.77
2固定收益投资234,321,262.008.33
 其中:债券234,321,262.008.33
 资产支持证券--
3金融衍生品投资--
4买入返售金融资产--
 其中:买断式回购的买入返售金融资产--
5银行存款和结算备付金合计474,828,721.7916.87
6其他各项资产85,249,300.943.03
7合计2,814,138,332.09100.00

代码行业类别公允价值占基金资产净值比例(%)
A农、林、牧、渔--
B采掘业69,242,632.552.47
C制造业796,994,767.4228.42
C0食品、饮料197,366,598.017.04
C1纺织、服装、皮毛10,637,000.000.38
C2木材、家具--
C3造纸、印刷16,683,654.780.59
C4石油、化学、塑胶、塑料14,644,941.500.52
C5电子15,170,224.900.54
C6金属、非金属103,692,260.833.73
C7机械、设备、仪表216,301,912.027.68
C8医药、生物制品222,498,175.387.93
C99其他制造业--
D电力、煤气及水的生产和供应业--
E建筑业63,826,900.552.28
F交通运输、仓储业115,268,674.704.11
G信息技术业60,925,721.842.17
H批发和零售贸易297,172,946.5910.60
I金融、保险业385,803,529.6513.76
J房地产业111,427,080.163.97
K社会服务业28,081,690.141.00
L传播与文化产业36,238,716.401.29
M综合类54,756,387.361.95
 合计2,019,739,047.3672.02

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值占基金资产净值比例(%)
1601166兴业银行4,741,531109,197,458.933.89
2000501鄂武商A6,258,51790,623,326.163.23
3601006大秦铁路9,513,64877,726,504.162.77
4600016民生银行12,530,94975,812,241.452.70
5601328交通银行11,702,52070,332,145.202.51
6600519贵州茅台546,84569,646,179.202.48
7000402金 融 街6,842,91056,933,011.202.03
8600036招商银行4,119,09053,589,360.901.91
9000568泸州老窖1,673,02547,212,765.501.68
10600694大商股份1,066,76545,134,827.151.61

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)
1601166兴业银行108,582,364.752.69
2601328交通银行102,685,781.872.54
3601398工商银行100,615,723.972.49
4600029南方航空94,051,532.362.33
5600580卧龙电气93,842,250.962.32
6600036招商银行84,428,347.972.09
7600332广州药业81,702,471.972.02
8600887*ST伊利76,625,614.301.90
9600030中信证券76,278,190.341.89
10000501鄂武商A69,298,770.861.72
11000402金 融 街68,835,859.731.71
12600068葛洲坝65,742,299.921.63
13600508上海能源61,090,760.481.51
14000623吉林敖东57,725,933.251.43
15600805悦达投资57,281,281.421.42
16002011盾安环境56,320,570.481.40
17600379宝光股份54,983,417.151.36
18600500中化国际54,685,976.921.35
19000009中国宝安49,207,047.301.22
20600216浙江医药49,024,075.251.21

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)
1600036招商银行249,683,962.056.18
2600016民生银行128,508,736.223.18
3600030中信证券126,667,121.693.14
4600029南方航空115,528,622.452.86
5600028中国石化100,412,882.262.49
6600123兰花科创99,773,744.732.47
7600887伊利股份77,094,227.391.91
8000012南 玻A76,611,712.521.90
9601318中国平安72,477,751.961.80
10000060中金岭南71,952,020.121.78
11000680山推股份71,651,079.581.77
12600019宝钢股份70,290,922.191.74
13000933神火股份69,186,927.501.71
14000063中兴通讯67,883,874.051.68
15600519贵州茅台66,074,170.491.64
16600580卧龙电气65,697,753.321.63
17601398工商银行64,609,143.461.60
18600694大商股份58,848,749.901.46
19002011盾安环境58,725,730.321.45
20000402金 融 街56,968,698.871.41

买入股票成本(成交)总额4,135,466,808.72
卖出股票收入(成交)总额5,132,911,845.07

序号债券品种公允价值占基金资产净值比例(%)
1国家债券--
2央行票据196,060,000.006.99
3金融债券--
 其中:政策性金融债--
4企业债券--
5企业短期融资券--
6可转债38,261,262.001.36
N-1其他--
N合计234,321,262.008.36

序号债券代码债券名称数量(张)公允价值占基金资产净值比例(%)
1090103809央行票据381,000,00098,170,000.003.50
2100101110央行票据111,000,00097,890,000.003.49
3113001中行转债378,30038,261,262.001.36

序号名称金额
1存出保证金3,635,664.29
2应收证券清算款78,371,964.73
3应收股利284,779.66
4应收利息2,298,158.67
5应收申购款658,733.59
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计85,249,300.94

持有人户数(户)户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例
115,37529,241.08208,001,098.436.17%3,165,688,500.6893.83%

项目持有份额总数(份)占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金1,573,874.680.05%

基金合同生效日( 2008年3月21日 )基金份额总额6,217,055,191.10
本报告期期初基金份额总额3,736,951,159.77
本报告期基金总申购份额81,439,095.21
减:本报告期基金总赎回份额444,700,655.87
本报告期期末基金份额总额3,373,689,599.11

报告期内无基金份额持有人大会决议。

基金管理人及托管人的专门基金托管部门在本报告期内没有发生重大人事变动。

上述(一)、(二)项下的内容被申请人应于本裁决作出之日起20日内履行完毕。

本裁决为终局裁决,自作出之日起生效。


本报告期内本基金投资策略未改变。

本报告期内本基金未更换会计师事务所。

本报告期内,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚

券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注
成交金额占当期股票

成交总额的比例

佣金占当期佣金

总量的比例

国金证券12,471,489,561.3626.92%2,100,763.6927.37%-
申银万国11,478,562,268.9516.11%1,256,763.6116.37%-
兴业证券11,293,225,696.6614.09%1,050,757.5413.69%-
招商证券11,156,430,004.2412.60%939,607.8012.24%-
中金公司1626,660,812.626.83%509,166.266.63%-
华泰证券1518,269,311.465.65%440,525.105.74%-
安信证券1476,241,612.125.19%404,802.295.27%-
国泰君安1343,134,145.693.74%278,799.623.63%-
湘财证券1337,686,177.743.68%287,032.153.74%-
第一创业1275,436,312.123.00%234,118.583.05%-
银河证券1203,626,744.902.22%173,080.022.25%-
银泰证券1-----

  2010年6月30日

  基金管理人:南方基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 送出日期:2010年8月28日

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