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期指将平稳迎“第三次交割” 多空力量均衡

2010年07月16日02:55上海证券报我要评论(0)
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期指将平稳迎“第三次交割” 多空力量均衡

尤霏霏 制图

从主力8月合约来看,前20名持买单和卖单量分别为14336手和15025手,但国泰君安连续第二天成为净多头,分别持有2139手多单和2079手空单。不过,国泰君安虽多空互开,但是其空头席位增仓962手,多于多头增仓的533手。

⊙记者 方俊 实习生 张芳 ○编辑 梁伟

15日,市场两大焦点终于揭开神秘面纱——上半年宏观经济数据基本符合预期、农行上市也未成为多头反攻契机。

股指期货尾盘跟随大盘跳水走低,四个合约全线下跌,主力移仓使8月合约成主力合约,4004手7月合约进入交割日,留仓资金约12.6亿元,交割日隐忧提前释放。不过从持仓来看,多空双方势均力敌,分歧已经趋于白热化。

主力合约平稳移至8月

昨天,在宏观经济数据公布以后,沪深300开始强力反弹,不过大盘再次重演前期冲高回落走势,银行、保险、证券等金融行业纷纷下跌。

而股指期货与沪深300走势如出一辙,四个合约全线收跌,成交量合计放大至47.85万手。其中,IF1007合约盘中最高至2695点,最低为2601.2点,报收2603.2点,跌37.6点或1.42%,成交量和持仓量分别为79047手和4004手;新主力合约IF1008合约盘中最高至2738点,最低至2608点,终收报2610.8点,下跌42.4点或1.6%,成交持仓量分别为392898手和20498手,大幅增仓;IF1009合约收盘下跌1.57%;IF1012合约收盘跌1.73%。

由于今天是7月合约的交割日,资金为了规避交割日风险,昨天7月合约的持仓量已经明显下降,全日持仓量减少6540手至4004手,该合约留仓资金约12.6亿元,预计交割日隐忧提前释放。

而8月合约则成功跻身为主力合约,市场参与热情递增。而从期现溢价来看,1007合约延续第四个交易日出现贴水,以期现的收盘价计算,贴水幅度达到0.17%,而1008合约与现货指数相比也仅升水2点。

多空双方短兵相接

从昨天IF1007合约持仓排名来看,中证期货持有406手多单,排在多方首位;而排在空方首位的是国泰君安,持有空单1513手,与此同时国泰君安减持了1052手多单。

从主力8月合约来看,前20名持买单和卖单量分别为14336手和15025手,但国泰君安连续第二天成为净多头,分别持有2139手多单和2079手空单。不过,国泰君安虽多空互开,但是其空头席位增仓962手,多于多头增仓的533手。

位于“老二”的长城伟业持有多单和空单分别为1268手和1496手,显示多空双方力量仍在博弈。整体来看,排名前20的多头加仓了3543手,排名前20的空头加仓4447手,而上一交易日多头还领先于空头的总持仓,昨日又再次被空头超越。

业内人士指出,从持仓来看多空双方势均力敌,分歧已经趋于白热化。“交割日”行情是否会出现呢?而统计显示,5、6月份合约到期时,沪深300分别上涨1.57%和下跌1.7%。

东兴期货丁彬彬认为,上半年经济数据尘埃落定,虽然总体经济运行较为乐观一度鼓舞了股市的冲高,但工业增加值、投资、消费、出口的增速都呈现出下滑态势,经济增速放缓的趋势基本确立。同时,在房地产调控暂不会放缓的条件下,股指仍缺乏吸引投资者做多的人气。“7月合约今天进入交割程序,从国内股指期货的交割结算制度以及前两次交割的情况来看,交割对行情不会带来额外影响。”

4004 手

昨天7月合约的持仓量已经明显下降,全日持仓量减少6540手至4004手,该合约留仓资金约12.6亿元,预计交割日隐忧提前释放。

[责任编辑:divohuo]
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