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期指多空持仓均趋谨慎

2010年06月23日02:47证券时报刘光素我要评论(0)
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最近两个交易日股指期货的走势均略弱于现货指数。周二沪深300股指期货小幅低开,全天大部分时间均在周一的收盘价之下缩量减仓窄幅横盘,IF指数收盘小跌0.38%;单边总持仓量为24623手,环比下降6.36%,按照18%的比例计算,保证金占有量为79亿元左右。

周二沪深300股指期货总成交量为22.95万手,环比骤降21%。日内回转交易频率继续维持在低位,总成交量/总持仓量从上一交易日11.1倍下降到9.3倍,是股指期货上市以来的次低值。

当月IF1007合约收盘报2797.6点,跌0.41%;成交量和持仓量也相应有所减少,持仓量为19828手,占总持仓量的80%;成交量为22.1万手,占总成交量的96%左右。

根据中金所公布的会员持仓数据,目前主力IF1007合约排名前20名的多空主力持仓之和分别为13587手和15362手,分别占单边总持仓量的55.2%和62.4%,多头持仓集中度略升,空头持仓集中度略降;此外目前排名前20名的空头主力的持仓力度是多头主力持仓的1.13倍,低于周一的1.15倍,说明空头主力的减仓力度略高于多头主力。

多空前五大主力的持仓仍然以空头为主,前五名空头主力的净空单共达4400手左右,远远高于前五名主力多头1300多手的净多单。从这两天的持仓明细来看,净多头持仓以江浙资金为主,净空头持仓则以券商背景的期货公司为主,表明周一游资在做多股指的反弹,而券商系对股指期货的后市反弹高度则不太乐观;周二股指的窄幅震荡则使双方对后市的看法都有所缓和,双方持仓兴趣均有所下降。

综合来看,A股市场在持续下跌后受人民币升值预期的刺激强劲反弹,但市场对反弹的高度和力度有较大分歧,多空双方都采取谨慎态度,导致成交量和持仓量都有较大萎缩。

[责任编辑:mangozhang]
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