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股指期货新合约IF1008涨3.42% 涨幅居首

2010年06月22日03:59证券时报我要评论(0)
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新合约IF1008涨3.42% 涨幅居首

  市况:昨日股市与股指期货均在早盘弱势震荡之后呈现急速上涨态势。其中IF1007合约高开21.8点,呈现高开低走后震荡回升格局,临近午盘,主力合约快速攀升至今日高点2789.6点,截至收盘,主力合约收于2788.6点,上涨61.2点,涨幅超过2%。IF1007合约的期现套利年化收益率在上午9点46分与9点47分出现了日内的最高点,分别达到了9.26%与9.55%,并在午间收盘之前的11点29分与11点30分出现了8.46%与8.64%的日内次高点。

  分析:今日新合约IF1008正式挂牌交易,挂牌基准价为2727.4点,今日涨幅3.42%,涨93点,涨幅居首,收于2820.60点。日内IF1007与IF1008合约价差主要分布在15点至20点之间,建议当IF1008与IF1007的价差出现小于10的情况,投资者可以进行卖IF1007买IF1008的跨期套利,该价差的均衡点位应在20附近。180ETF成交量较前一周相比继续增加,日内放量时间在上午10点34分,市场可能出现了股指期货的套利空间,套利资金开始建仓。

  IF1009的期现套利年化收益率在午后有所扩大,下午14点03分达到了6.08%,而IF1012的期现套利年化收益率则维持在1%附近震荡。

  综合今日消息面来看,央行宣布进一步推进人民币汇率形成机制改革,增强人民币汇率弹性成为最大的利好消息,厦门特区扩大到全市获批、海南旅游岛规划纲要正式获批也加速了今日的股指强劲反弹,但这种反弹是否会延续仍旧不能妄加判断,后市应该会延续调整格局。

  昨日期指各合约依旧维持远强近弱的格局,跨期套利机会仍不多。 操作上建议空单及时止损,短线做多,继续关注消息面的实质作用。 (海通证券 姚欣昊)

  (姚欣昊)

[责任编辑:yuzedu]
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