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股指期货冲高回落 多空对峙方向不明

2010年05月20日01:31上海证券报叶苗我要评论(0)
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在经历了盘中的巨幅波动后,昨日股指期货未能延续前日反弹的态势,以全线收跌的态势收盘,并收出红色十字星。值得注意的有两个现象:一是持仓量和成交量再创新高,分别达到了12817手和340531手,这显示资金的参与热情较高。据了解,目前市场开户热情较高,截至上周末开户数目已超过2万,这说明市场对于股指期货这一工具的认同度在提高。二是市场下跌动能已经大幅释放,期指昨日没有再创新低,多空对峙也开始趋于平衡,以国泰君安为代表的主力席位在多空双向都有加仓。

冲高回落 持仓成交创新高

股指期货合约5月19日宽幅震荡,截至收盘,主力合约IF1006收报2784.80点,跌33.40点或1.19%,盘中最低至2734.2点,最高至2859.0点,最大波动幅度达到125点,而主力合约

成交持仓创新高,合约IF1005、IF1009、IF1012收盘分别跌0.58%、1.09%和0.54%。

从交易情况来看,1006合约的人气正在聚集,该合约的持仓量再度大幅增加,达到了12817手,这是股指期货单个合约首次突破1.2万手。资金入场的热情愈加高涨,1006合约盘中的最大持仓量一度还达到了1.7万手。据相关期货公司透露,截至上周末,全国股指期货市场的开户数量已经达到了2.2万户左右。

显然,随着股市的这一轮下跌,市场各方都已经意识到了避险的重要性,而股指期货作为重要避险工具,已经得到了股市资金的认可。专家表示,1006合约的持仓量应该还会继续增加。同时,昨日期指成交量也创出新高,1006合约成交34万手,四大合约的总成交量超过36万手。

从期现关系来看,股指期货依然显示出对后市的看好,昨日最大基差曾经接近60点。从收盘价来看,1006合约较现货指数有22个点的升水。由于各合约间呈现远强近弱的格局,IF1006合约的跌幅最大,而IF1012合约的跌幅则最小,因此远月合约较现货的升水更大。从套利机会来看,由于远强近弱,也使得跨期套利有了一定空间。

多空对峙趋于平衡

由于持仓量大幅增加,多空的对峙可谓再趋激烈。从中金所公布的持仓排名来看,主力席位均在双方向增仓。国泰君安席位同时成为多空双方的榜首,持有多单为1079手,持有空单为1406手,两个方向都有增仓,其中多单增持大于空单。

有一个值得关注的现象是,多空排名前五的席位都是四家券商系公司加浙江永安。前五家多方依次为国泰君安、长城伟业、海通期货、浙江永安、广发期货;前五家空方依次为国泰君安、长城伟业、广发期货、海通期货、浙江永安。业内人士表示,这也显示出当前股指期货行业竞争的格局,券商系已经形成了集团优势。

从1006合约具体持仓来看,前十位多头主力加仓702手,前十位空头主力加仓1289手,显示市场对A股后市分歧依然巨大。

2.2万户

据相关期货公司透露,截至上周末,全国股指期货市场的开户数量已经达到了2.2万户左右。

[责任编辑:divohuo]
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