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证监会:规范券商、基金参与股指期货

2010年04月23日23:36新华网我要评论(0)
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新华网北京4月23日电 (记者 陶俊洁、赵晓辉)中国证监会23日发布了《证券公司参与股指期货交易指引》和《证券投资基金参与股指期货交易指引》,旨在稳妥有序引导券商和基金参与股指期货交易。

证监会有关部门负责人指出,《指引》对证券公司证券自营业务、证券资产管理业务参与股指期货交易的有关问题作出了明确规定,有利于引导证券公司在股指期货推出初期,结合自身风险管理能力,稳妥有序参与股指期货交易。

根据《指引》,证券公司证券自营业务参与股指期货限于套期保值目的;资产管理业务可根据不同业务类型,在审慎评估客户风险承受能力的情况下,按照客户的不同需求,参与不同目的的股指期货交易。

在股指期货推出初期,《指引》进一步对证券公司参与股指期货交易的规模进行了适当的限制,要求证券公司自营权益类证券及证券衍生品(包括股指期货)的合计额不超过净资本的100%。

基金公司的《指引》则对基金投资股指期货的投资策略、参与程序、比例限制、信息披露、风险管理、内控制度等提出了具体要求,规定在投资策略上,严格限制投机,以套期保值为主。

《指引》规定基金持有的买入股指期货合约价值不得超过基金资产净值的10%,基金持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%。

《指引》要求基金建立股指期货交易决策部门或小组,并授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项。

证监会有关部门负责人指出,《指引》发布实施后,将强化监管,通过现场检查和非现场检查等多种手段完善监管,以切实保护投资者的合法权益。

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[责任编辑:pljcpeng]
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