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深交所23日起受理券商融资融券交易权限申请

2010年03月22日14:41腾讯财经我要评论(0)
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第六章 融资融券业务数据申报

一、申报内容

会员应当建立融资融券业务数据和信息报送制度,指定专人负责有关数据、信息的统计与复核,应当确保向本所报送的数据、信息真实、准确、完整、及时。会员应当于每个交易日22︰00前通过交易通信系统向本所报送当日各标的证券融资融券业务数据。

会员报送的融资融券业务数据应当包括以下内容:

(一)证券代码

(二)前一交易日融资余额

(三)当日融资买入金额

(四)当日融资偿还金额

(五)前一交易日融券余量

(六)当日融券卖出数量

(七)当日买券还券数量

(八)当日现券偿还数量

(九)当日融资强制平仓金额

(十)当日融券强制平仓数量

(十一)当日融资余额

(十二)当日融券余量对应金额

(十三)本所要求报送的其他数据。

二、计算公式说明

当日融资余额=前一交易日融资余额+当日融资买入金额-当日融资偿还金额。当日融资买入金额=当日融资买入成交数量×成交价格;当日融资偿还金额应为扣除交纳交易印花税和佣金及融资费用后实际了结的融资合约数量。

当日融券余量对应金额=当日融券余量×相关证券当日收盘价;当日融券余量=前一交易日融券余量+当日融券卖出数量-当日融券买入数量(包括买券还券数量和融券强制平仓数量)-当日现券偿还数量。

申报数据中的“前一交易日融券余量”应与前一交易日申报的“当日融券余量对应金额”还原后的当日融券余量相等,但在当日发生因送红股而除权的情形下,两者不相等,其计算方法如下:

对于未实行T+1日DVP交收的证券,结算公司于股权登记日(R日)下午收市后进行权益分派到账处理:证券公司于R+1日除权:证券公司在R日完成融资融券余额数据申报后,应对融券余量大于0的客户进行记借红股处理(例如,某客户融券100股,送股比例为每10股送1股,则将该客户记借100股调整为记借110股,计算结果精确至股或份),于R+1日申报的“前一交易日融券余量”=所有融券客户记借红股处理后的融券数量总计=R日的融券余量+记借红股总量。

对于实行T+1日DVP交收的证券,证券于R日除权,结算公司于R日下午收市后进行权益分派到账处理:证券公司在R-1日完成融资融券余额数据申报后,应对融券余量大于0的客户进行记借红股处理(例如,某客户融券100股,送股比例为每10股送1股,则将该客户记借100股调整为记借110股,计算结果精确至股或份),于R日申报的“前一交易日融券余量”=所有融券客户记借红股处理后的融券数量总计=R-1日的融券余量+记借红股总量。

三、余券处理

由于本所《交易规则》对买入数量单位的限制,在融券合约数量有零股的情况下,可能造成融券买入(包括买券还券和融券强制平仓)的数量超过融券余量的情况,此时需进行退券(余券返还)处理。为真实反映市场融券业务的实际情况,并统一申报数据口径,对融资融券余额申报数据中融券相关字段增加以下要求:

如当日买券还券、融券强制平仓发生数量分别或累计超过其应了结的融券合约数量,融券余量应申报实际了结掉的融券合约数量。超出融券合约数量部分的退券视为修正处理,不纳入申报数据。

四、数据处理

融资强制平仓中,允许会员处置客户信用交易担保证券账户中的任何担保物,并用所得资金了结深市融资合约。对于会员用处置A证券所得资金了结深市B证券融资合约的,该合约了结金额纳入融资强制平仓偿还金额,但与强制卖出B证券直接了结合约不同,属于以现金方式了结。

会员在报送本章第一条规定的申报内容第(三)、(六)项数据时,应当与当天交易数据一致,其他项目应当为实际发生的数量,不应包含佣金、交易经手费等费用或退款、退券的部分。在报送金额类数据时,计算过程中应精确至0.001元,最终计算结果精确至1元。

如某标的证券前日融资余额、融券余量都为零,且当日无融资融券业务发生,则无须申报该标的证券。但会员报送的汇总记录(证券代码为“999999”)中应当包含所有标的证券,报送记录按证券代码由小到大排序。

当某证券被调出标的证券范围时,会员仍需继续申报该证券的业务数据,直至该证券相关业务全部了结。

五、数据未申报或申报错误

会员当日在规定时间有多次申报的,本所以其最后一次报送的数据为准。会员当日未在规定时间申报数据的,本所按其当日无融资融券交易进行数据统计和对外披露。

(一)应急申报

应急申报仅在以下三种情况使用,启动后应当于次一交易日7:00前通过“会员网上业务专区”中的“公文及报表上传”栏目下的“融资融券数据报送”子栏目,将正确的数据(全量数据)以DBF文件格式上传,上传时应完整填写各项内容:

1.因技术系统、通信系统故障等特殊原因,导致当日无法在规定时间申报数据

2.申报数据存在重大错误的

3.本所稽核发现会员当日申报数据发生错误,并且当日发生标的证券融资余额(融券余量)达到该证券上市可流通市值(可流通量)的25%(或降低至20%)时。

对于上述情况,本所将通过短信通知会员融资融券业务联系人。该联系人应当立即核实是否确实存在上述问题。

(二)非应急申报

非应急情况下的未按时申报数据或者申报数据存在错误的,应当于次一交易日15︰00前以书面形式向本所报告,并应通过“会员网上业务专区”中的“公文及报表上传”栏目下的“公文上传”子栏目,将正确的数据(全量数据)以DBF文件格式上传。上传文件以“××证券×年×月×日融资融券正确数据”作为标题。该数据仅供监管使用,不影响已经披露的数据。

各会员应仔细区分不同情况下的数据申报途径,对数据严重错报、漏报的会员,本所将采取相应的监管措施或者纪律处分措施。

第七章 融资融券业务信息报告

一、每月融资融券业务信息报告

会员应当在每一月份结束后10个工作日内通过本所“会员网上业务专区”,以“公文上传”的方式,向本所报告以下融资融券业务情况:

(一)向客户公布的标的证券名单、可充抵保证金证券名单及其折算率

(二)已开通融资融券业务客户的数量

(三)对全体客户和前十名客户的融资和融券信息

(四)强制平仓的客户数量、强制平仓的标的证券及交易金额

(五)有关风险控制指标值,根据《证券公司风险控制指标管理办法》,包括但不限于以下指标值:

1.会员对单一客户融资规模与净资本的比例前五名的客户

2.会员对单一客户融券规模与净资本的比例前五名的客户

3.会员对单一客户融资业务规模超过净资本5%的情况

4.会员对单一客户融券业务规模超过净资本5%的情况

5.会员接受单只担保证券的市值超过该股票总市值20%的情况。

(六)融资融券业务盈亏状况

(七)本所要求的其他信息。

具体文件格式由本所另行通知。

二、客户特定证券卖出情况月报

根据《管理办法》第十八条的规定,客户融券期间,其本人或关联人卖出与所融入证券相同的证券的,客户应当自该事实发生之日起3个交易日内向证券公司申报。会员应当将客户申报的情况以书面报告形式在每一月份结束后10个工作日内通过本所“会员网上业务专区”,以“公文上传”的方式报送本所。

第八章融资融券违约记录申报

会员应当建立客户档案管理制度,对资信不良、有违约记录的融资融券客户,会员应当记录在案,并应在每个交易日22︰00前通过交易通信系统向本所报送有关融资融券违约记录数据。

会员报送的融资融券违约记录数据包括以下内容:

(一)会员名称

(二)违约客户证券账户

(三)违约客户姓名

(四)违约客户身份证明文件号码

(五)违约金额

(六)违约类别

(七)违约记录申报类别

(八)本所要求报送的其他数据。

上述报送数据中,违约类别包括四类:一是客户未按规定补足担保物;二是合约期满客户未清偿债务;三是客户提供虚假信息;四是会员与客户发生司法纠纷。违约记录申报类别包括:新增、撤销和结案。

例如,客户当日出现合约期满未清偿债务,则当日应将该条记录按照新增类别进行申报。三日后该客户清偿债务,则应按照结案类别进行申报。客户违约持续期间可以不用每日申报该条记录。一月后该客户又出现合约期满未清偿债务,则应再次按照新增类别进行申报。以此类推。

会员当日无违约记录的,应申报零记录文件。会员当日在规定时间(每个交易日22︰00)前有多次申报的,本所以会员最后一次报送的数据为准。会员当日遗漏部分记录的,应当将其与次日申报的违约记录一并补报。本所对各会员申报的融资融券违约记录数据进行汇总,并通过交易通信系统将汇总数据自动定向发送至相关会员。

第九章 其他事项

一、客户信用证券账户开通创业板交易权限

会员应客户要求为客户的信用证券账户开通创业板交易权限的,应当遵守本所创业板适当性管理的相关要求:

(一)如果客户开立的普通证券账户已经开通创业板交易权限的,则可以直接为该信用证券账户开通创业板交易权限,不需要再次签署风险揭示书,但应当于次日将该信用证券账户的创业板交易权限开通信息向中国结算公司深圳分公司报送。该信用证券账户报送信息中有关创业板风险揭示书的签署日期和签署类别应分别与其普通证券账户的签署日期和签署类别一致

(二)如果客户开立的普通证券账户已办理创业板交易权限开通手续,但尚未达开通时限的,不需要再次签署风险揭示书,除了应当于次日将该信用证券账户的创业板交易权限开通信息向中国结算公司深圳分公司报送外,会员还应当确保该信用证券账户的创业板交易权限与其普通证券账户的创业板交易权限同日开通。该信用证券账户报送信息中有关创业板风险揭示书的签署日期和签署类别应分别与其普通证券账户的签署日期和签署类别一致

(三)如果客户开立的普通证券账户未办理创业板交易权限开通手续,会员应当与客户签订创业板风险揭示书,次日将该信用证券账户创业板交易权限开通信息及时向中国结算公司深圳分公司报送,并在2日或5日后为其开通创业板交易权限。

二、专用EKey申请

(一)网络投票专用EKey

根据《管理办法》的规定,会员客户信用交易担保证券账户内证券的投票权由会员行使,但会员应当在投票前采取有效措施征求客户的投票意见。为保证会员能够在本所的网络投票系统中实现根据投资者“赞成”、“反对”、“弃权”的实际情况进行分类投票的功能,会员可以在申请设立融资融券专用交易单元的同时向本所CA中心申请网络投票专用EKey,联系电话:0755-25918485。

(二)会员网上业务专区EKey

会员根据本所相关规定需通过“会员网上业务专区”报送融资融券相关数据和信息的,可以使用会员已申请的EKey登录,确有必要的也可向本所CA中心申请新的专用EKey。

[责任编辑:yuzedu]

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