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量化基金又来撩你了 被伤过的你会不会原谅TA?

自去年来,量化基金一路上演着“冰与火之歌”。

2016年震荡市中表现坚挺的量化基金可谓是基金界的“网红款”。wind数据显示,截至2016年12月31日,上证综指大跌12.31%的背景下,有超过9成量化基金跑赢大盘

然而,在今年上半年的市场,量化基金表现的却有点惨,较多量化基金净值出现出现大幅回撤。wind数据显示,截至6月30日,上证综指上半年涨幅为2.86%,同期的量化基金表现如何?有超7成的量化基金跑输大盘。

还能怎么办?当然只有——

究其原因,老娘舅就简单分析下:

首先,老娘舅要科普下传统的量化基金是什么?该类型的基金是从海量历史大数据中寻找市场规律,并在此基础上,综合归纳成模型程序,并严格按照这些数量化模型组合来进行独立投资。

其次,过去几年市场,中小盘股的表现要优于蓝筹股,然而今年股市行情分化明显、热点集中在白酒、家电等大盘蓝筹股,中小创则跌幅较大,“一九行情”之下,市场上大部分股票今年以来是跌的,而持股大量集中在中小市值股票的量化基金显然没有跟上市场节奏,在这样极端的市场行情下,量化模型中特别有效的因子暂时失效,所以今年上半年量化基金的收益就可想而知了。

但是,随着市场热点的分散,近期量化基金的赚钱能力又双叒叕有所回升。Wind数据显示,截至9月11日,量化基金7月来平均收益率为4.66%。

量化收益回暖,一些基金公司也开始有动作了。老娘舅统计wind数据发现,正在发行的名字中带量化的基金有9只,比如建信量化事件驱动、银河量化价值、银华信息科技量化、银华新能源材料量化等等。当然了老娘舅也并非在此专门推荐新基金,一些不错的量化老产品也是可以考虑的。

1、 主动型量化基金

老娘舅筛选近2年、3年、5年投资回报均在同类基金前20名的主动量化型基金,满足条件的是以下几只:

量化基金又来撩你了 被伤过的你会不会原谅TA?

(数据来源:wind,截至9月11日,下同)

当然,老娘舅知道,有一部分投资人是略有不满的。对此老娘舅的建议是7个字:风物长宜放眼量。

2、 增强指数型基金

在这一类中,有些增强指基在被动跟踪指数的基础上,采用了量化策略来实现增强基金收益的效果,同样的老娘舅还是利用上面相同的方法来筛选出以下的几只基金:

量化基金又来撩你了 被伤过的你会不会原谅TA?

老娘舅觉得这类增强指基也是不错的选择,毕竟股神巴菲特说过:“如果你不是一个专业的投资者,并且到了很老的时候也不会是一个专业的投资者,去买指数基金就可以了。”所以对于普通基民来说,不妨跟着巴菲特的投资建议,买入优质指基,获得市场平均回报,省心又省力,不失为分享市场投资机会的较好工具。

富国中证500、兴全沪深300、申万菱信沪深300、建信深证100等指基,在跟踪指数的基础上,做量化增强策略,来获得高于标的指数的回报,朋友们都可以依据自己喜好进行投资。

不过,老娘舅还有个终极大法推荐给大家,如果大家觉得市场行情难以把握,入场时点又不是很清晰,那就挑只基金定投吧,至于定投的种种优点,老娘舅在这就不展开了,推荐你阅读下老娘舅的定投系列文章,分割线下就是,很好找。

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责任编辑:lilyqiao
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